Author:
Abstract
Bu çalışmanın amacı; Türk Bankacılık sektöründe toplam takipteki kredi tutarı ile Türkiye’nin risk primi arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Türk bankacılık sektörünün 2005-2015 yılları arsındaki takipteki krediler toplamı ve Türkiye’nin risk primi olarak adlandırılan CDS primleri kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, VAR Analizi, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik Analizi tercih edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de CDS primlerinin takipteki krediler üstünde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani CDS Primleri Türkiye’de takipteki kredileri etkilemektedir.
Keywords
Abstract
The purpose of this study is decide whether there is a relation between in the total amount of non performing Loans in Turkish banking sector and the risk premium of Turkey. For this purpose, used the sum of the following non performing loans between the years 2005-2015 of the Turkish banking sector and the CDS premiums which are called risk premiums of Turkey. In this study, VAR Analysis, Impulse-Response Analysis, Variance Decomposition and Granger causality analysis are preferred as a method. In this study, the causality relation of the CDS premiums in Turkey on the following loans was determined. In other words, CDS premiums affect the loans in Turkey.